Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2019/2033 від 27 листопада 2019 року про пруденційні вимоги для інвестиційних фірм та про внесення змін до регламентів (ЄС) № 1093/2010, (ЄС) № 575/2013, (ЄС) № 600/2014 та (ЄС) № 806/2014

Регламент від 27.11.2019 № 2019/2033 · Чинний з 25.12.2019 · поточна редакція від 05.12.2019

Опубліковано: Офіційний вісник Європейського Союзу, 2019 р., / L 314 /, стор. 1 (2019-12-05)

Розділ I. ПРЕДМЕТ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ТЕРМІНИ ТА ОЗНАЧЕННЯ

• ст. 1. Предмет і сфера застосування
• ст. 2. Наглядові повноваження
• ст. 3. Застосування інвестиційними фірмами суворіших вимог
• ст. 4. Терміни та означення

Розділ II. РІВЕНЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВИМОГ

Глава 1. Застосування вимог на індивідуальній основі

• ст. 5. Загальний принцип
• ст. 6. Звільнення

Глава 2. Пруденційна консолідація та звільнення для групи інвестиційних фірм

• ст. 7. Пруденційна консолідація
• ст. 8. Перевірка капіталу групи
• ст. 9. Склад власних коштів
• ст. 10. Істотна участь за межами фінансового сектора

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

• ст. 11. Вимоги до власних коштів
• ст. 12. Малі та невзаємозв’язані інвестиційні фірми
• ст. 13. Вимога до фіксованих накладних витрат
• ст. 14. Постійна вимога до мінімального капіталу

Розділ II. ВИМОГА ДО К-ФАКТОРІВ

Глава 1. Загальні принципи

• ст. 15. Вимога до К-факторів та застосовні коефіцієнти

Глава 2. К-фактори, які стосуються ризиків для клієнтів

• ст. 16. Вимога до К-факторів, які стосуються ризиків для клієнтів
• ст. 17. Вимірювання AUM для цілей розрахування K-AUM
• ст. 18. Вимірювання CMH для цілей розрахування K-CMH
• ст. 19. Вимірювання ASA для цілей розрахування K-ASA
• ст. 20. Вимірювання COH для цілей розрахування K-COH

Глава 3. К-фактори, які стосуються ризиків для ринку

• ст. 21. Вимога до К-факторів, які стосуються ризиків для ринку
• ст. 22. Розрахування K-NPR
• ст. 23. Розрахування K-CMG

Глава 4. К-фактори, які стосуються ризиків для фірми

• ст. 24. Вимога до К-факторів, які стосуються ризиків для фірми

Секція 1. Дефолт торгового контрагента

• ст. 25. Сфера застосування
• ст. 26. Розрахування K-TCD
• ст. 27. Розрахування вартості експозиції
• ст. 28. Вартість заміщення (RC)
• ст. 29. Потенційна майбутня експозиція
• ст. 30. Забезпечення
• ст. 31. Неттінг
• ст. 32. Коригування кредитної оцінки

Секція 2. Щоденний потік торговельних операцій

• ст. 33. Вимірювання DTF для цілей розрахування K-DTF

Глава 5. Екологічні та соціальні цілі

• ст. 34. Пруденційний підхід до активів, які пов’язані з діяльністю соціального або екологічного спрямування
• ст. 35. Обов’язок щодо моніторингу
• ст. 36. Розрахування вартості експозиції
• ст. 37. Ліміти стосовно ризику концентрації та перевищення вартості експозиції
• ст. 38. Обов’язок щодо повідомлення
• ст. 39. Розрахування K-CON
• ст. 40. Процедури для запобігання уникненню інвестиційними фірмами вимоги до власних коштів на основі K-CON
• ст. 41. Винятки
• ст. 42. Звільнення для дилерів товарів або квот на викиди
• ст. 43. Вимога до ліквідності
• ст. 44. Тимчасове зменшення вимоги до ліквідності
• ст. 45. Гарантії для клієнтів
• ст. 46. Сфера застосування
• ст. 47. Цілі та політики управління ризиками
• ст. 48. Управління
• ст. 49. Власні кошти
• ст. 50. Вимоги до власних коштів
• ст. 51. Політика та практики винагороди
• ст. 52. Інвестиційна політика
• ст. 53. Екологічні, соціальні та управлінські ризики
• ст. 54. Вимоги щодо звітування
• ст. 55
• ст. 56. Здійснення делегованих повноважень
• ст. 57. Перехідні положення
• ст. 58
• ст. 59. Відступ для інвестиційних фірм, зазначених у статті 1(2)

Розділ II. ЗВІТИ ТА ПЕРЕГЛЯДИ

• ст. 60. Положення про перегляд

Розділ ІІІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ІНШИХ РЕГЛАМЕНТІВ

• ст. 61. Зміни до Регламенту (ЄС) № 1093/2010
• ст. 62. Зміни до Регламенту (ЄС) № 575/2013
• ст. 63. Зміни до Регламенту (ЄС) № 600/2014
• ст. 64. Зміни до Регламенту (ЄС) № 806/2014
• ст. 65. Покликання на Регламент (ЄС) № 575/2013 в інших правових актах Союзу
• ст. 66. Набуття чинності та дата застосування

Історія документа

• 27.11.2019 — Прийняття
• 05.12.2019 — Редакція
• 25.12.2019 — Набрання чинності