Предмет і сфера застосування
1. Цей Регламент встановлює єдині пруденційні вимоги, що застосовуються до інвестиційних фірм, які авторизовані та підлягають нагляду згідно з Директивою 2014/65/ЄС, а також підлягають нагляду в розрізі відповідності пруденційним вимогам згідно з Директивою (ЄС) 2019/2034, стосовно зазначеного нижче:
(a) вимог до власних коштів, які стосуються кількісно вимірюваних, уніфікованих і стандартизованих елементів ризиків для фірми, ризиків для клієнтів і ризиків для ринку;
(b) вимог щодо обмеження ризику концентрації;
(c) вимог до ліквідності, які стосуються кількісно вимірюваних, уніфікованих і стандартизованих елементів ризику ліквідності;
(d) вимог щодо звітування, пов’язаних із пунктами (a), (b) і (c);
(e) вимог щодо публічного розкриття інформації.
2. Як відступ від параграфа 1, інвестиційна фірма, яка авторизована та підлягає нагляду згідно з Директивою 2014/65/ЄС і яка здійснює будь-які види діяльності, зазначені в пунктах (3) і (6) секції A додатка І до Директиви 2014/65/ЄС, повинна застосовувати вимоги Регламенту (ЄС) № 575/2013, якщо такий суб’єкт господарювання не є дилером товарів і квот на викиди, компанією колективного інвестування або страховою компанією і якщо застосовується будь-яка з таких умов:
(a) загальна вартість консолідованих активів інвестиційної фірми, розрахована як середнє значення за попередні 12 місяців, дорівнює або перевищує 15 млрд євро, без урахування вартості окремих активів будь-яких дочірніх компаній, заснованих за межами Союзу, які здійснюють будь-які види діяльності, зазначені в цьому підпараграфі;
(b) загальна вартість консолідованих активів інвестиційної фірми менша за 15 млрд євро та інвестиційна фірма входить до групи, у якій загальна вартість консолідованих активів усіх суб’єктів господарювання у складі групи, загальна вартість активів яких на індивідуальній основі не перевищує 15 млрд євро і які здійснюють будь-які види діяльності, зазначені в пунктах (3) і (6) секції A додатка І до Директиви 2014/65/ЄС, дорівнює або перевищує 15 млрд євро, де усі значення розраховані як середнє значення за попередні 12 місяців, без урахування вартості окремих активів будь-яких дочірніх компаній, заснованих за межами Союзу, які здійснюють будь-які види діяльності, зазначені в цьому підпараграфі; або
(c) інвестиційна фірма підпадає під дію рішення компетентного органу згідно зі статтею 5 Директиви (ЄС) 2019/2034.
Інвестиційні фірми, зазначені в цьому параграфі, підлягають нагляду в розрізі відповідності пруденційним вимогам згідно з розділами VII та VIII Директиви 2013/36/ЄС, у тому числі для цілей визначення органу, що здійснює консолідований нагляд, якщо такі інвестиційні фірми входять до групи інвестиційних фірм, як означено в пункті (25) статті 4(1) цього Регламенту.
3. Відступ, передбачений у параграфі 2, не застосовується, якщо інвестиційна фірма більше не відповідає будь-якому з порогових значень, які визначені в зазначеному параграфі та розраховані за 12 послідовних місяців, або якщо компетентний орган ухвалить відповідне рішення згідно зі статтею 5 Директиви (ЄС) 2019/2034. Інвестиційна фірма повинна, без невиправданої затримки, повідомити компетентний орган про будь-яке порушення порогового значення протягом зазначеного періоду.
4. Інвестиційні фірми, які відповідають умовам, визначеним у параграфі 2, продовжують підпадати під дію вимог, визначених у статтях 55 і 59.
5. Як відступ від параграфа 1, компетентні органи можуть дозволити інвестиційній фірмі, яка авторизована та підлягає нагляду згідно з Директивою 2014/65/ЄС і яка здійснює будь-які види діяльності, зазначені в пунктах (3) і (6) секції A додатка І до Директиви 2014/65/ЄС, застосовувати вимоги Регламенту (ЄС) № 575/2013 у разі виконання всіх таких умов:
(a) інвестиційна фірма є дочірньою компанією та підпадає під нагляд на консолідованій основі за кредитною установою, фінансовою холдинговою компанією або фінансовою холдинговою компанією змішаного типу згідно з положеннями глави 2 розділу ІІ частини першої Регламенту (ЄС) № 575/2013;
(b) інвестиційна фірма надала повідомлення компетентному органу згідно із цим Регламентом, а також органу, що здійснює консолідований нагляд, якщо застосовно;
(c) компетентний орган переконався, що застосовування вимог до власних коштів, передбачених у Регламенті (ЄС) № 575/2013, на індивідуальній основі до інвестиційної фірми та на консолідованій основі до групи, якщо застосовно, є пруденційно розумним, не призводить до зменшення вимог до власних коштів інвестиційної фірми згідно із цим Регламентом і не здійснюється для цілей регуляторного арбітражу.
Компетентні органи повинні повідомити інвестиційній фірмі рішення про надання дозволу на застосування Регламенту (ЄС) № 575/2013 і Директиви 2013/36/ЄС відповідно до першого підпараграфа упродовж двох місяців з моменту отримання повідомлення, зазначеного в пункті (b) першого підпараграфа цього параграфа, а також повинні повідомити його EBA. Якщо компетентний орган відмовляє в наданні дозволу на застосування Регламенту (ЄС) № 575/2013 і Директиви 2013/36/ЄС, він повинен надати повне обґрунтування.
Інвестиційні фірми, зазначені в цьому параграфі, підлягають нагляду в розрізі відповідності пруденційним вимогам згідно з розділами VII та VIII Директиви 2013/36/ЄС, у тому числі для цілей визначення органу, що здійснює консолідований нагляд, якщо такі інвестиційні фірми входять до групи інвестиційних фірм, як означено в пункті (25) статті 4(1) цього Регламенту.
Для цілей цього параграфа не застосовується стаття 7 Регламенту (ЄС) № 575/2013.