Вимога до ліквідності
1. Інвестиційні фірми повинні утримувати суму ліквідних активів, яка еквівалентна принаймні одній третині вимоги до фіксованих накладних витрат, розрахованої згідно зі статтею 13(1).
Як відступ від першого підпараграфа цього параграфа, компетентні органи можуть звільнити інвестиційні фірми, які відповідають умовам для кваліфікації в якості малих та невзаємозв’язаних інвестиційних фірм, визначеним у статті 12(1), від застосування першого підпараграфа цього параграфа та повинні належним чином повідомити про це EBA.
Для цілей першого підпараграфа ліквідними активами, без обмеження їх складу, є будь-що із зазначеного нижче:
(a) активи, зазначені у статтях 10-13 Делегованого регламенту (ЄС) 2015/61, згідно з тими самими умовами щодо критеріїв прийнятності та з тими самими застосовними дисконтами, що встановлені в зазначених статтях;
(b) активи, зазначені у статті 15 Делегованого регламенту (ЄС) 2015/61, в абсолютному розмірі до 50 млн євро або до еквівалентної суми в національній валюті, згідно з тими самими умовами щодо критеріїв прийнятності, за винятком порогової суми в розмірі 500 млн євро, вказаної у статті 15(1) зазначеного Регламенту, з тими самими застосовними дисконтами, що встановлені в зазначеній статті;
(c) фінансові інструменти, не охоплені пунктами (a) і (b) цього підпараграфа, якими торгують на торговельному майданчику і для яких існує ліквідний ринок, як означено в пункті (17) статті 2(1) Регламенту (ЄС) № 600/2014 і у статтях 1-5 Делегованого регламенту Комісії (ЄС) 2017/567 ( - 10), з дисконтом у розмірі 55%;
(d) необтяжені короткострокові депозити у кредитній установі.
2. Грошові кошти, короткострокові депозити та фінансові інструменти, які належать клієнтам, навіть якщо вони утримуються інвестиційною фірмою від власного імені, не вважаються ліквідними активами для цілей параграфа 1.
3. Для цілей параграфа 1 цієї статті інвестиційні фірми, які відповідають умовам для кваліфікації в якості малих та невзаємозв’язаних інвестиційних фірм, визначеним у статті 12(1) цього Регламенту, та інвестиційні фірми, які не відповідають умовам для кваліфікації в якості малих та невзаємозв’язаних інвестиційних фірм, визначеним у статті 12(1) цього Регламенту, і не здійснюють будь-яких видів діяльності, зазначених у пунктах (3) і (6) секції A додатка І до Директиви 2014/65/ЄС, також можуть включати до своїх ліквідних активів торгову дебіторську заборгованість і збори або комісії, які підлягають отриманню протягом 30 днів, якщо така дебіторська заборгованість відповідає зазначеним нижче умовам:
(a) вона становить не більше однієї третини від мінімальних вимог до ліквідності, як зазначено в параграфі 1 цієї статті;
(b) вона зараховується до будь-яких додаткових вимог до ліквідності, що встановлюються компетентним органом для специфічних для фірми ризиків згідно з пунктом (k) статті 39(2) Директиви (ЄС) 2019/2034;
(c) до неї застосовується дисконт у розмірі 50%.
4. Для цілей другого підпараграфа параграфа 1 EBA, після консультацій з ESMA, повинен видати настанови, які уточнюють критерії, що їх компетентні органи можуть враховувати при звільненні інвестиційних фірм, які відповідають умовам для кваліфікації в якості малих та невзаємозв’язаних інвестиційних фірм, визначеним у статті 12(1), від застосування вимоги до ліквідності.