Вимога до К-факторів, які стосуються ризиків для ринку
1. Вимогою до К-факторів, які стосуються ризиків для ринку, для позицій торгового портфеля інвестиційної фірми, що здійснює операції за власний рахунок, чи то для себе, чи то від імені клієнта, є K-NPR, розрахований згідно зі статтею 22, або K-CMG, розрахований згідно зі статтею 23.
2. Інвестиційні фірми повинні управляти своїм торговим портфелем згідно з главою 3 розділу І частини третьої Регламенту (ЄС) № 575/2013.
3. Вимога до К-факторів, які стосуються ризиків для ринку, застосовується до всіх позицій торгового портфеля, які, зокрема, включають позиції за борговими інструментами (включно з інструментами сек’юритизації), інструментами власного капіталу, компаніями колективного інвестування, іноземною валютою та золотом, товарами (включно з квотами на викиди).
4. Для цілей розрахування вимоги до К-факторів, які стосуються ризиків для ринку, інвестиційна фірма повинна включати позиції, інші ніж позиції торгового портфеля, якщо вони спричиняють валютний ризик або товарний ризик.