Розрахування K-TCD
Для цілей розрахування K-TCD вимогу до власних коштів визначають за такою формулою:
Вимога до власних коштів = α • EV • RF • CVA
де:
α = 1,2;
EV = вартість експозиції, розрахована згідно зі статтею 27;
RF = фактор ризику, визначений за типом контрагента, як визначено в таблиці 2; та
CVA = коефіцієнт коригування кредитної оцінки, розрахований згідно зі статтею 32.
Таблиця 2
Тип контрагента
Фактор ризику
Центральні уряди, центральні банки та суб’єкти публічного сектора
1,6%
Кредитні установи та інвестиційні фірми
1,6%
Інші контрагенти
8%