Вимога до К-факторів та застосовні коефіцієнти
1. Для цілей пункту (c) статті 11(1) вимога до К-факторів повинна щонайменше дорівнювати сумі вказаних нижче значень:
(a) К-фактори, які стосуються ризиків для клієнтів, розраховані згідно з главою 2;
(b) К-фактори, які стосуються ризиків для ринку, розраховані згідно з главою 3;
(c) К-фактори, які стосуються ризиків для фірми, розраховані згідно з главою 4.
2. До відповідних К-факторів застосовуються такі коефіцієнти:
Таблиця 1
К-ФАКТОРИ
КОЕФІЦІЄНТ
Активи в управлінні згідно з дискреційними домовленостями щодо управління портфелем і недискреційними домовленостями щодо надання порад на постійній основі
K-AUM
0,02%
Утримувані грошові кошти клієнтів
K-CMH (на відокремлених рахунках)
0,4%
K-CMH (на невідокремлених рахунках)
0,5%
Активи на зберіганні та в тимчасовому управлінні
K-ASA
0,04%
Опрацьовані розпорядження клієнтів
K-COH для готівкових торговельних операцій
0,1%
K-COH для деривативів
0,01%
Щоденний потік торговельних операцій
K-DTF для готівкових торговельних операцій
0,1%
K-DTF для деривативів
0,01%
3. Інвестиційні фірми повинні здійснювати моніторинг розміру їхніх К-факторів у розрізі будь-яких тенденцій, які можуть призвести до істотної зміни їхньої вимоги до власних коштів для цілей статті 11 протягом наступного звітного періоду згідно з частиною сьомою, і повинні повідомляти свій компетентний орган про таку істотну зміну вимоги до власних коштів.
4. Якщо компетентні органи вважають, що в господарській діяльності інвестиційної фірми відбулися істотні зміни, які впливають на розмір відповідного К-фактора, вони можуть скоригувати відповідну суму згідно з пунктом (a) статті 39(2) Директиви (ЄС) 2019/2034.
5. Щоб забезпечити послідовне застосування цього Регламенту та врахувати зміни на фінансових ринках, EBA, після консультацій з ESMA, розробляє проекти регуляторних технічних стандартів, щоб:
(a) визначити методи вимірювання К-факторів у розділі ІІ частини третьої;
(b) визначити поняття відокремлених рахунків для цілей цього Регламенту з метою встановлення умов, які забезпечують захист грошових коштів клієнтів у разі банкрутства інвестиційної фірми;
(c) визначити поправки для коефіцієнтів K-DTF, зазначених у таблиці 1 параграфа 2 цієї статті, у випадку, коли у кризових ринкових умовах, як зазначено в Делегованому регламенті Комісії (ЄС) № 2017/578 ( - 9), вимоги до K-DTF здаються занадто обмежувальними та шкодять фінансовій стабільності.
EBA повинен надати Комісії такі проекти регуляторних технічних стандартів до 26 грудня 2020 року.
Комісії делеговано повноваження доповнювати цей Регламент шляхом ухвалення регуляторних технічних стандартів, зазначених у першому підпараграфі, відповідно до статей 10-14 Регламенту (ЄС) № 1093/2010.