Розрахування вартості експозиції
Вартість експозиції розраховують за такою формулою:
Вартість експозиції = Max(0; RC + PFE - C)
де:
RC = вартість заміщення, як визначено у статті 28;
PFE = потенційна майбутня експозиція, як визначено у статті 29; та
C = забезпечення, як визначено у статті 30.
Вартість заміщення (RC) і забезпечення (C) застосовуються до всіх операцій, зазначених у статті 25.
Потенційна майбутня експозиція (PFE) застосовується тільки до деривативних контрактів.
Інвестиційна фірма може розрахувати єдину вартість експозиції на рівні неттінгу для всіх операцій, які охоплюються договірною угодою про неттінг, згідно з умовами, встановленими у статті 31. У разі невиконання будь-якої із зазначених умов інвестиційна фірма повинна розглядати кожну операцію як окрему групу неттінгу.