Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 528/2014 від 12 березня 2014 року про доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 в частині нормативно-технічних стандартів для ризиків опціонів, окрім дельта-ризику, у межах стандартизованого підходу до оцінювання ринкового ризику

Регламент від 12.03.2014 № 528/2014 · Чинний з 09.06.2014

Опубліковано: Офіційний вісник Європейського Союзу, 2014 р., / L 148 /, стор. 29 (2014-05-20)

ст. 1. Визначення вимог до власних коштів на покриття ризику опціонів і варантів, окрім дельта-ризику
ст. 2
ст. 3. Визначення вимог до власних коштів відповідно до спрощеного підходу
ст. 4. Огляд визначення вимог до власних коштів відповідно до підходу дельта-плюс
ст. 5. Визначення вимог до власних коштів на покриття гамма-ризику відповідно до підходу дельта- плюс
ст. 6. Визначення вимог до власних коштів на покриття вега-ризику відповідно до підходу дельта-плюс
ст. 7. Умови застосування сценарного підходу
ст. 8. Визначення матриці сценаріїв відповідно до сценарного підходу
ст. 9. Визначення вимог до власних коштів відповідно до сценарного підходу
ст. 10. Набуття чинності

Історія документа