Визначення матриці сценаріїв відповідно до сценарного підходу
1. Для кожного окремого типу базисного активу, як зазначено у статті 5(3), установа повинна визначити матрицю сценаріїв, що містить набір сценаріїв.
2. Перший вимір матриці сценаріїв - це зміни в ціні базисного активу вище і нижче її поточного значення. Діапазон змін повинен містити такі параметри:
(a) для процентних опціонів або варантів - плюс/мінус допустиму зміну в процентних ставках, встановлену в колонці 5 таблиці 2 статті 339 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
(b) для опціонів чи варантів на акції або індекси акцій - плюс/мінус ваговий коефіцієнт, передбачений у статті 343 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
(c) для валютних опціонів чи варантів і опціонів чи варантів на золото - плюс/мінус ваговий коефіцієнт, вказаний у статті 351 Регламенту (ЄС) № 575/2013, або, у відповідних випадках, плюс/мінус ваговий коефіцієнт, вказаний у статті 354 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
(d) для товарних опціонів (варантів) - плюс/мінус ваговий коефіцієнт, вказаний у пункті (a) статті 360(1) Регламенту (ЄС) № 575/2013.
3. Сценарії зміни ціни в базисному активі визначають за допомогою шкали, що складається щонайменше з семи пунктів, яка відображає поточне спостереження та розділяє діапазон, вказаний в параграфі 2, на рівномірно розподілені інтервали.
4. Другий вимір матриці сценаріїв повинен визначатися змінами волатильності. Діапазон змін волатильності повинен коливатися в межах плюс/мінус 25% від очікуваної волатильності за умов розуміння очікуваної волатильності у значенні статті 4(2). Діапазон необхідно розділити за шкалою, що містить щонайменше три пункти, які відображають 0%-зміну з розподілом діапазону на рівномірні інтервали.
5. Матриця сценаріїв становить всі можливі комбінації пунктів, зазначені в параграфах 3 і 4. Кожна комбінація утворює окремий сценарій.