Визначення вимог до власних коштів на покриття гамма-ризику відповідно до підходу дельта- плюс
1. Для цілей статті 4(1)(a) вимоги до власних коштів на покриття гамма-ризику розраховують у порядку, що передбачає таку послідовність дій:
(a) для кожного окремого опціону або варанту розраховують значення коефіцієнта гамма;
(b) значення коефіцієнта гамма окремих опціонів або варантів, що стосуються такого самого окремого типу базисного активу, сумують;
(c) абсолютне значення суми всіх негативних значень, отриманих у результаті здійснення дії (b), буде становити вимоги до власних коштів на покриття гамма-ризику. Позитивні значення, отримані в результаті здійснення дії (b), не враховують.
2. Для дії, вказаної в пункті (a) параграфа 1, значення коефіцієнта гамма розраховують відповідно до формули, наведеної у додатку I.
3. Для дії, вказаної в пункті (b) параграфа 1, окремий тип базисного активу повинен бути:
(a) для процентних ставок в такій самій валюті: кожний строк оплати, як визначено в таблиці 2 статті 339 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
(b) для акцій і фондових індексів: кожний ринок, як визначено в правилах, що повинні бути розроблені відповідно до статті 341(3) Регламенту (ЄС) № 575/2013;
(c) для іноземної валюти та золота: кожна валютна пара та золото;
(d) для товарів: товари вважаються ідентичними, як визначено в статті 357(4) Регламенту (ЄС) № 575/2013.