Визначення вимог до власних коштів на покриття вега-ризику відповідно до підходу дельта-плюс
Для цілей статті 4(1)(b) вимоги до власних коштів на покриття вега-ризику розраховують у порядку, що передбачає таку послідовність дій:
(a) для кожного окремого опціону визначають значення коефіцієнта вега;
(b) для кожного окремого опціону розраховують допустиме відхилення в очікуваній волатильності плюс/мінус 25% за умов розуміння очікуваної волатильності у значенні статті 4(2);
(c) для кожного окремого опціону значення коефіцієнта вега, отримане в результаті дії згідно з пунктом (a), необхідно помножити на допустиме відхилення в очікуваній волатильності, отримане в результаті дії відповідно до пункту (b);
(d) для кожного окремого типу базисного активу, у розумінні статті 5(3), значення, отримані в результаті дії відповідно до пункту (c), сумують;
(e) сума абсолютних значень, отриманих в результаті дій відповідно до пункту (d), буде становити загальне значення вимог до власних коштів на покриття вега-ризику.