Поточна перевірка дозволу на використання внутрішніх моделей
1. Держави-члени повинні забезпечити, щоб компетентні органи регулярно, але не рідше одного разу на три роки, перевіряли відповідність інвестиційних фірм вимогам для отримання дозволу на використання внутрішніх моделей, як зазначено у статті 22 Регламенту (ЄС) № 2019/2033. Компетентні органи повинні, зокрема, враховувати зміни в діяльності інвестиційної фірми та впровадження відповідних внутрішніх моделей для нових продуктів, а також перевіряти та оцінювати, чи інвестиційна фірма використовує належним чином розроблені та сучасні методи та практики для таких внутрішніх моделей. Компетентні органи повинні забезпечити усунення суттєвих недоліків, виявлених у покритті ризиків внутрішніми моделями інвестиційної фірми, або вжити заходів для пом’якшення їхніх наслідків, у тому числі шляхом встановлення надбавок на капітал або вищих коефіцієнтів множення.
2. Якщо, що стосується внутрішніх моделей оцінювання ризиків для ринку, численні перевищення, як зазначено у статті 366 Регламенту (ЄС) № 575/2013, свідчать, що внутрішні моделі є неточними або втратили свою точність, компетентні органи повинні відкликати дозвіл на використання внутрішніх моделей або застосувати належні заходи для забезпечення швидкого коригування внутрішніх моделей у встановлений строк.
3. Якщо інвестиційна фірма, якій було надано дозвіл на використання внутрішніх моделей, більше не відповідає вимогам для застосування таких внутрішніх моделей, компетентні органи можуть вимагати, щоб інвестиційна фірма довела, що вплив невідповідності є незначним, або представила план і кінцевий строк досягнення відповідності таким вимогам. Компетентні органи повинні вимагати коригування представленого плану, якщо такий план навряд чи дасть змогу досягти повної відповідності або якщо кінцевий строк є неналежним.
Якщо інвестиційна фірма навряд чи відповідатиме вимогам у встановлений строк або не надала задовільних доказів того, що вплив невідповідності є незначним, держави-члени повинні забезпечити, щоб компетентні органи відкликали дозвіл на використання внутрішніх моделей чи обмежили його дію сферами, які відповідають вимогам, або сферами, у яких можна досягти відповідності в належний строк.
4. EBA повинен аналізувати внутрішні моделі в інвестиційних фірмах і те, який підхід до подібних ризиків або експозицій застосовують інвестиційні фірми, що використовують внутрішні моделі. Він повинен повідомити про це ESMA.
Щоб забезпечити узгодженість, ефективність і дієвість практик нагляду, EBA повинен, на основі результатів зазначеного аналізу та згідно зі статтею 16 Регламенту (ЄС) № 1093/2010, розробити настанови з бенчмарками щодо того, як інвестиційні фірми повинні використовувати внутрішні моделі та як такі внутрішні моделі необхідно застосовувати до подібних ризиків або експозицій.
Держави-члени повинні заохочувати компетентні органи враховувати результати такого аналізу і такі настанови в ході перевірки, зазначеної в параграфі 1.
Секція 4
Наглядові заходи та повноваження