Обов’язки первинних брокерів щодо звітування
1. Якщо призначено первинного брокера, КАІФ забезпечує укладення угоди з дня його призначення, що на підставі неї від первинного брокера вимагатиметься надати депозитарію, зокрема, заяву на носії довготривалого використання, що містить таку інформацію:
(a) вартість позицій, зазначених у параграфі 3, на закриття кожного робочого дня;
(b) деталі щодо будь-яких інших питань, необхідні, щоб забезпечити отримання депозитарієм АІФу актуальної і точної інформації про вартість активів, що їх відповідальне зберігання було делеговано відповідно до статті 21(11) Директиви 2011/61/ЄС.
2. Заява, зазначена в параграфі 1, надається депозитарію АІФу не пізніше ніж до закриття робочого дня, наступного за тим, що його вона стосується.
3. Позиції, зазначені у пункті (а) параграфа 1, включають:
(a) загальну вартість активів, утримуваних первинним брокером для АІФ, функції зберігання яких делеговано відповідно до статті 21(11) Директиви 2011/61/ЄС. Вартість кожної з таких позицій:
(i) грошових позик, наданих АІФові, та нарахованих відсотків;
(ii) цінних паперів, що їх АІФ повинен повторно передати у межах відкритих коротких позицій, зайнятих від імені АІФу;
(iii) поточних розрахункових сум, що їх АІФ повинен буде сплатити за будь-якими ф'ючерсними угодами;
(iv) надходжень грошових коштів від короткого продажу, утримуваних первинним брокером у межах відкритих коротких позицій, зайнятих від імені АІФу;
(v) гарантійних депозитів грошових коштів, утримуваних первинним брокером у межах відкритих ф'ючерсних угод, укладених від імені АІФу. Цей обов’язок є додатковим до обов’язків, передбачених у статтях 87 і 88;
(vi) найактуальнішої ринкової вартості ліквідованих інвестиційно загрожених фінансових інструментів, за кожною позабіржовою транзакцією, здійсненою від імені АІФу;
(vii) загальних забезпечених зобов’язань АІФу перед первинним брокером та
(viii) усіх інших активів, пов’язаних з АІФом;
(b) вартість інших активів, зазначених у пункті (b) статті 21(8) Директиви 2011/61/ЄС, що їх первинний брокер утримує як заставу для забезпечених транзакцій, здійснюваних за угодою про послуги первинного брокера;
(c) вартість активів, що до них первинний брокер застосував право користування активами АІФу;
(d) список усіх установ, що в них первинний брокер зберігає або може зберігати грошові кошти АІФу на рахунку, відкритому на ім’я АІФу або на ім’я КАІФу, що діє від імені АІФу, відповідно до статті 21(7) Директиви 2011/61/ЄС.