Додаткові власні кошти
1. Ця стаття застосовується до КАІФів, що вибирають для покриття ризиків, пов’язаних з професійною відповідальністю, додаткові власні кошти.
2. КАІФ надає додаткові власні кошти для страхування ризиків, пов’язаних з відповідальністю, що виникають внаслідок професійної недбалості, у сумі щонайменше 0,01% від вартості портфелів АІФів, що ними він управляє.
Вартістю портфелів АІФів, що перебувають в управлінні, є сума абсолютної вартості всіх активів усіх АІФів, що ними управляє КАІФ, у тому числі активів, отриманих шляхом використання левериджу, на підставі чого деривативи оцінюються за їхньою ринковою вартістю.
3. Вимога щодо додаткових власних коштів, зазначена в параграфі 2, повторно розраховується наприкінці кожного фінансового року, а сума додаткових власних коштів коригується відповідно.
КАІФ установлює, впроваджує і застосовує процедури для здійснення на постійній основі моніторингу вартості портфелів АІФів, що ними він управляє, розраховану відповідно до другого підпараграфа параграфа 2. Якщо до здійснення щорічного повторного розрахування, зазначеного в першому підпараграфі, вартість портфелів АІФів, що перебувають в управлінні, істотно зростає, КАІФ без зайвих зволікань повторно розраховує вимогу щодо додаткових власних коштів і відповідно коригує суму додаткових власних коштів.
4. Компетентний орган держави-члена місцезнаходження КАІФу може дозволяти КАІФу надавати додаткові власні кошти в сумі, меншій, ніж сума, зазначена в параграфі 2, лише якщо він упевнений - на підставі даних КАІФу про минулі збитки, зафіксованих протягом щонайменше трирічного періоду спостереження до проведення оцінювання, - що КАІФ надає достатньо додаткових власних коштів для відповідного покриття ризиків, пов’язаних з професійною відповідальністю. Дозволена менша сума додаткових власних коштів не повинна бути меншою, ніж 0,008 % від вартості портфелів АІФів, що ними управляє КАІФ.
5. Компетентний орган держави-члена місцезнаходження КАІФу може вимагати від КАІФу надати додаткові власні кошти в сумі, більшій, ніж сума, зазначена в параграфі 2, якщо він не впевнений, що КАІФ має достатньо додаткових власних коштів для відповідного покриття ризиків, пов’язаних з професійною відповідальністю. Компетентний орган повинен обґрунтувати, чому він вважає, що додаткових власних коштів КАІФу не достатньо.