Пруденційні вимоги, які застосовуються до кредитних установ або ЦДЦП, авторизованих на надання додаткових послуг банківського типу
1. Кредитна установа, призначена згідно з пунктом (b) статті 54(2), або ЦДЦП, авторизований згідно з пунктом (a) статті 54(2) на надання додаткових послуг банківського типу, повинні надавати тільки послуги, визначені в секції С додатка, які охоплюються їхньою авторизацією.
2. Кредитна установа, призначена згідно з пунктом (b) статті 54(2), або ЦДЦП, авторизований згідно з пунктом (a) статті 54(2) на надання додаткових послуг банківського типу, повинні відповідати будь-яким наявним або майбутнім актам законодавства, застосовним до кредитних установ.
3. Кредитна установа, призначена згідно з пунктом (b) статті 54(2), або ЦДЦП, авторизований згідно з пунктом (a) статті 54(2) на надання додаткових послуг банківського типу, повинні відповідати таким спеціальним пруденційним вимогам щодо кредитних ризиків, пов’язаних із такими послугами, стосовно кожної системи розрахунків за операціями із цінними паперами:
(a) вони повинні встановити надійні рамки для управління відповідними кредитними ризиками;
(b) вони повинні часто та регулярно визначати джерела таких ризиків, вимірювати та здійснювати моніторинг відповідних кредитних експозицій та використовувати належні інструменти управління ризиками для контролю таких ризиків;
(c) вони повинні повністю покривати кредитні експозиції окремих учасників-позичальників, використовуючи забезпечення або інші еквівалентні фінансові ресурси;
(d) якщо для управління відповідним кредитним ризиком використовується забезпечення, вони повинні приймати високоліквідне забезпечення з мінімальними кредитними і ринковими ризиками; в особливих випадках вони можуть використовувати інші типи забезпечення, якщо застосовується належний заставний дисконт;
(e) вони повинні встановити та застосовувати достатньо консервативні заставні дисконти та ліміти концентрації відносно заставної вартості, сформованої для покриття кредитних експозицій, зазначених у пункті (c), з урахуванням мети гарантування швидкої реалізації забезпечення без значного негативного цінового ефекту;
(f) вони повинні встановити ліміти своїх відповідних кредитних експозицій;
(g) вони повинні аналізувати та планувати, що робити з будь-якими потенційними залишковими кредитними експозиціями, а також ухвалити правила та процедури для виконання таких планів;
(h) вони повинні надавати кредити тільки учасникам, які тримають у них грошові рахунки;
(i) вони повинні передбачити дієві процедури повернення внутрішньоденних кредитів і протидіяти кредитам овернайт шляхом застосування санкційних ставок як дієвого стримувального фактора.
4. Кредитна установа, призначена згідно з пунктом (b) статті 54(2), або ЦДЦП, авторизований згідно з пунктом (a) статті 54(2) на надання додаткових послуг банківського типу, повинні відповідати таким спеціальним пруденційним вимогам щодо ризиків ліквідності, пов’язаним із такими послугами, стосовно кожної системи розрахунків за операціями із цінними паперами:
(a) вони повинні мати надійні рамки та інструменти для вимірювання, моніторингу та управління ризиками ліквідності, включно з внутрішньоденними ризиками ліквідності, стосовно кожної валюти, яка використовуються в системі розрахунків за операціями із цінними паперами, щодо якої вони діють в якості розрахункового агента;
(b) вони повинні постійно та своєчасно, але не рідше разу на день, вимірювати та здійснювати моніторинг їхніх потреб у ліквідних коштах і рівня наявних у них ліквідних активів; при цьому вони повинні визначити вартість наявних ліквідних активів з урахуванням відповідних дисконтів за такими активами;
(c) вони повинні мати достатньо ліквідні ресурси в усіх відповідних валютах для своєчасного надання розрахункових послуг згідно із широким спектром стресових сценаріїв, між іншим, включно з ризиком ліквідності, який виник унаслідок дефолту принаймні одного учасника, включно з їхньою материнською компанією та дочірніми компаніями, щодо яких існують найбільші експозиції;
(d) вони повинні знижувати відповідні ризики ліквідності за допомогою кваліфікованих ліквідних ресурсів, таких як готівкові кошти в емісійному центральному банку та в інших кредитоспроможних фінансових установах, обов’язкові кредитні лінії або подібні механізми, а також високоліквідне забезпечення або інвестиції, які вже наявні та можуть бути конвертовані в готівку з попередньо встановленими та високонадійними механізмами фінансування, навіть за екстремальних, але ймовірних ринкових умов, і вони повинні визначати, вимірювати та здійснювати моніторинг ризику ліквідності, пов’язаного з різними фінансовими установами, які використовуються для управління ризиками ліквідності;
(e) у разі використання попередньо встановлених механізмів фінансування вони повинні вибирати в якості провайдерів ліквідності тільки кредитоспроможні фінансові установи; вони повинні встановити та застосовувати належні ліміти концентрації для кожного з відповідних провайдерів ліквідності, включно з їхньою материнською компанією та дочірніми компаніями;
(f) вони повинні визначити та протестувати на предмет достатності відповідні ресурси шляхом регулярного та ретельного стрес-тестування;
(g) вони повинні аналізувати та планувати, що робити з будь-яким непередбаченим і потенційно непокритим дефіцитом ліквідності, а також ухвалити правила та процедури для виконання таких планів;
(h) якщо це доцільно та можливо, без обмеження правил допуску центрального банку, вони повинні мати доступ до рахунків центрального банку та інших послуг центрального банку для покращення управління ризиками ліквідності і кредитні установи Союзу повинні розміщувати відповідні грошові залишки на спеціальних рахунках в емісійних центральних банках Союзу;
(i) вони повинні мати попередньо встановлені та надійні механізми, які забезпечують можливість своєчасної реалізації забезпечення, наданого їм клієнтом, що порушив свої зобов’язання.
(j) вони повинні регулярно звітувати перед органами, зазначеними у статті 60(1), розкривати громадськості, яким чином вони вимірюють, здійснюють моніторинг і управління ризиками ліквідності, включно з внутрішньоденними ризиками ліквідності.
5. EBA, у тісній співпраці з ESMA та членами ЄСЦБ, розробляє проекти регуляторних технічних стандартів для детального визначення рамок та інструментів моніторингу, вимірювання, управління, звітування та публічного розкриття кредитних ризиків і ризиків ліквідності, включно з внутрішньоденними ризиками, зазначеними в параграфах 3 і 4. Такі проекти регуляторних технічних стандартів повинні, у відповідних випадках, бути узгоджені з регуляторними технічними стандартами, ухваленими згідно зі статтею 46(3) Регламенту (ЄС) № 648/2012.
EBA повинен надати Комісії такі проекти регуляторних технічних стандартів до 18 червня 2015 року.
Комісії делеговано повноваження ухвалювати регуляторні технічні стандарти, зазначені в першому підпараграфі, відповідно до статей 10-14 Регламенту (ЄС) № 1093/2010.