Відтоки за іншими зобов'язаннями
1. Установи повинні множити зобов'язання, які виникають із власних операційних витрат установи, на 0%.
2. Установи повинні множити зобов'язання, які виникають із забезпечених кредитних операцій та операцій на умовах ринку капіталу, як означено в пункті (3) статті 192, на:
(a) 0% у межах вартості ліквідних активів згідно зі статтею 418, якщо вони забезпечені активами, які відповідають критеріям ліквідних активів згідно зі статтею 416;
(b) 100% у разі перевищення ними вартості ліквідних активів відповідно до статті 418, якщо вони забезпечені активами, які відповідають критеріям ліквідних активів згідно зі статтею 416;
(c) 100%, якщо вони забезпечені активами, які не відповідають критеріям ліквідних активів згідно зі статтею 416, за винятком операцій, охоплених пунктами (d) та (e) цього параграфа;
(d) 25% якщо вони забезпечені активами, які не відповідають критеріям ліквідних активів згідно зі статтею 416, і позикодавцем виступає центральний уряд, установа публічного сектора держави-члена, у якій була авторизована кредитна установа або створена філія, або багатосторонній банк розвитку. Коло установ публічного сектора, до яких застосовується зазначений підхід, обмежується установами, які мають вагу ризику 20% або нижче згідно з главою 2 розділу II частини третьої;
(e) 0%, якщо позикодавцем виступає центральний банк.
3. Установи повинні множити зобов'язання, які виникають із депозитів, що підлягають утриманню:
(a) вкладником для отримання від установи послуг клірингу, відповідального зберігання або управління грошовими коштами або інших порівнянних послуг;
(b) у контексті виконання спільних завдань у рамках схеми інституційного захисту, що відповідає вимогам статті 113(7), або у якості встановленого правом чи законом мінімального депозиту - іншим суб'єктом, який є учасником тієї самої схеми інституційного захисту;
(c) вкладником у контексті усталених операційних відносин, інших ніж відносини, зазначені в пункті (a);
(d) вкладником для отримання послуг готівкового клірингу та центральної кредитної установи, якщо кредитна установа належить до мережі відповідно до положень права або закону;
на 5% у випадку пункту (a) тією мірою, якою вони охоплені схемою гарантування депозитів згідно з Директивою 94/19/ЄС або еквівалентною схемою гарантування депозитів у третій країні, і на 25% в іншому випадку.
Депозити кредитних установ, які розміщені в центральних кредитних установах і які вважаються ліквідними активами згідно зі статтею 416(1)(f), необхідно множити на коефіцієнт відтоку в розмірі 100%.
4. Послуги клірингу, відповідального зберігання, управління грошовими коштами або інші порівнянні послуги, зазначені в пунктах (a) і (d) параграфа 3, охоплюють такі послуги тільки тією мірою, якою вони надаються в контексті усталених відносин, від яких значною мірою залежить вкладник. Такі послуги не повинні включати просто послуги кореспондентського банкінгу або первинні брокерські послуги, і установи повинні мати докази того, що клієнт не може зняти суми, які підлягають сплаті згідно з положеннями права, протягом 30-денного часового горизонту без порушення її операційного функціонування.
До впровадження єдиного означення усталених операційних відносин, як зазначено в пункті (c) параграфа 3, установи повинні самостійно встановлювати критерії визначення усталених операційних відносин, щодо яких вони мають докази того, що клієнт не може зняти суми, які підлягають сплаті згідно з положеннями права, протягом 30-денного часового горизонту без порушення їх операційного функціонування, і повинні повідомити такі критерії компетентним органам. Компетентні органи можуть, за відсутності єдиного означення, надати загальні настанови, яких повинні дотримуватися установи при визначенні депозитів, що утримуються вкладником у контексті усталених операційних відносин.
5. Установи повинні множити зобов'язання, які виникають із депозитів клієнтів, що не є фінансовими клієнтами, тією мірою, якою вони не підпадають під дію параграфів 3 і 4, на 40% і повинні множити суму таких зобов'язань, охоплених схемою гарантування депозитів згідно з Директивою 94/19/ЄС або еквівалентною схемою гарантування депозитів у третій країні, на 20%.
6. Установи повинні враховувати відтоки та притоки, очікувані протягом 30-денного часового горизонту за контрактами, зазначеними в додатку II, на нетто-основі для всіх контрагентів і повинні множити їх на 100% у випадку чистого відтоку. Нетто-основа також означає, що не враховується забезпечення, яке підлягає отриманню і яке відповідає критеріям ліквідних активів згідно зі статтею 416.
7. Установи повинні окремо звітувати про інші зобов'язання, які не підпадають під дію параграфів 1-5.
8. Компетентні органи можуть надати дозвіл на застосування нижчого відсотку відтоку в індивідуальному порядку для зобов'язань, зазначених у параграфі 7, у разі виконання всіх таких умов:
(a) контрагент є одним із таких суб'єктів:
(i) материнська або дочірня установа установи, материнська або дочірня інвестиційна фірма установи чи інша дочірня компанія тієї самої материнської установи або материнської інвестиційної фірми;
(ii) контрагент пов'язаний з установою відносинами у розумінні статті 22(7) Директиви 2013/34/ЄС;
(iii) установа, що підпадає під дію тієї самої схеми інституційного захисту, яка відповідає вимогам статті 113(7); або
(iv) центральна установою або учасник мережі, що відповідає пункту (d) статті 400(2);
(b) існують підстави очікувати нижчого відтоку протягом наступних 30 днів, навіть за комбінованим ідіосинкратичним і загальноринковим стресовим сценарієм;
(c) контрагент застосовує відповідний симетричний або більш консервативний притік, як відступ від статті 425;
(d) установа та контрагент мають осідок у тій самій державі-члені.
9. Компетентні органи можуть не застосовувати умови, визначені в пункті (d) параграфа 8, у разі застосування пункту (b) статті 20(1). У такому разі повинні бути дотримані об'єктивні критерії, визначені в делегованому акті, зазначеному у статті 460. Якщо дозволяється застосовувати такий нижчий відтік, компетентні органи повинні повідомити EBA про результат процесу, зазначеного в пункті (b) статті 20(1). Виконання умов для застосування таких нижчих відтоків повинне регулярно перевірятися компетентними органами.
10. EBA розробляє проекти регуляторних технічних стандартів для уточнення додаткових об'єктивних критеріїв, зазначених у параграфі 9.
ЕВА подає Комісії такі проекти регуляторних технічних стандартів до 01 січня 2015 року.
Комісії делеговано повноваження ухвалювати регуляторні технічні стандарти, зазначені в першому підпараграфі, відповідно до статей 10-14 Регламенту (ЄС) № 1093/2010.