Вимоги до власних коштів для попередньо фінансованих внесків до фонду забезпечення у разі дефолту кваліфікованого центрального контрагента
1. Вартість експозиції за попередньо фінансованими внесками установи до фонду забезпечення у разі дефолту кваліфікованого центрального контрагента (DFi) є сумою, сплаченою у формі активів, наданих такою установою, або ринковою вартістю таких активів, зменшеною на будь-яку суму такого внеску, яку кваліфікований центральний контрагент вже використав для поглинання своїх втрат внаслідок дефолту одного або більше учасників клірингу.
2. Установа повинна розраховувати вимогу до власних коштів для покриття експозиції, яка виникає з її попередньо фінансованого внеску, таким чином:
де:
K i
=
вимога до власних коштів;
i
=
індекс, що позначає учасника клірингу;
K CCP
=
гіпотетичний капітал кваліфікованого центрального контрагента, повідомлений установі кваліфікованим центральним контрагентом відповідно до статті 50c Регламенту (ЄС) № 648/2012;
DF i
=
попередньо фінансований внесок;
DF CCP
=
попередньо фінансовані фінансові ресурси центрального контрагента, повідомлені установі центральним контрагентом згідно зі статтею 50c Регламенту (ЄС) № 648/2012; та
DF CM
=
сума попередньо фінансованих внесків усіх учасників клірингу кваліфікованого центрального контрагента, повідомлена установі кваліфікованим центральним контрагентом відповідно до статті 50c Регламенту (ЄС) № 648/2012.
3. Установа повинна розраховувати суми зважених на ризик експозицій для експозицій, які виникають із попередньо фінансованого внеску такої установи до фонду забезпечення у разі дефолту кваліфікованого центрального контрагента для цілей статті 92(3), як вимогу до власних коштів, розраховану згідно з параграфом 2 цієї статті і помножену на 12,5.