Вимоги до власних коштів для торговельних експозицій
1. Установа повинна застосовувати такий підхід до торговельних експозицій із центральними контрагентами:
(a) вона повинна застосовувати вагу ризику 2% до вартості всіх її торговельних експозицій з кваліфікованими центральними контрагентами;
(b) вона повинна застосовувати вагу ризику, яка використовується для стандартизованого підходу до кредитного ризику, згідно зі статтею 107(2)(b), до всіх своїх торговельних експозицій з некваліфікованими центральними контрагентами;
(c) якщо установа діє як фінансовий посередник між клієнтом і центральним контрагентом і умови операції, пов'язаної із центральним контрагентом, передбачають, що установа не зобов'язана відшкодовувати клієнту будь-які збитки, понесені у зв'язку зі змінами вартості такої операції в разі дефолту центрального контрагента, така установа може встановити вартість торговельної експозиції із центральним контрагентом, що відповідає такій операції, пов'язаній із центральним контрагентом, на рівні нуля.
(d) якщо установа діє як фінансовий посередник між клієнтом і центральним контрагентом і умови операції, пов'язаної із центральним контрагентом, передбачають, що установа зобов'язана відшкодовувати клієнту будь-які збитки, понесені у зв'язку зі змінами вартості такої операції в разі дефолту центрального контрагента, така установа може застосовувати підхід в пункті (a) або (b), залежно від випадку, до торговельної експозиції із центральним контрагентом, що відповідає такій операції, пов'язаній із центральним контрагентом.
2. Як відступ від параграфа 1, якщо активи, надані в якості забезпечення центральному контрагенту або учаснику клірингу, є захищеними від банкрутства у разі неплатоспроможності центрального контрагента, учасника клірингу або одного чи більше інших клієнтів учасника клірингу, установа може присвоїти нульову вартість експозиції експозиціям до кредитного ризику контрагента за такими активами.
3. Установа повинна розраховувати вартість торговельних експозицій із центральним контрагентом згідно із секціями 1-8 цієї глави і секцією 4 глави 4, залежно від випадку.
4. Установа повинна розраховувати суми зважених на ризик експозицій для своїх торговельних експозицій із центральними контрагентами для цілей статті 92(3) як суму значень вартості торговельних експозицій із центральними контрагентами, розрахованих згідно з параграфами 2 та 3, помножену на вагу ризику, визначену згідно з параграфом 1 цієї статті.