Банк визначає групу пов’язаних контрагентів за результатами аналізу всієї наявної та доступної інформації про надавача забезпечення (щодо якого визначено експозицію у зв’язку із застосуванням підходу заміщення), емітента / боржника за активом інституту спільного інвестування та емітента базового інструменту за деривативом (виявлених у зв’язку із застосуванням наскрізного підходу), які не є контрагентами банку, таким чином:
1) якщо виявлено наявність хоча б одного з критеріїв, визначених у пункті 61 розділу VII цього Положення, між контрагентом / контрагентами банку / КІП та надавачем забезпечення та/або емітентом / боржником за активом інституту спільного інвестування та/або емітентом базового інструменту за деривативом - банк включає всіх виявлених пов’язаних осіб разом з контрагентом / контрагентами банку / КІП до однієї групи пов’язаних контрагентів банку / КІП та розраховує сукупний розмір експозицій, визначає значну експозицію та розраховує норматив максимального розміру значної експозиції щодо такої групи;
2) якщо виявлено наявність критеріїв, визначених у пункті 61 розділу VII цього Положення, між надавачем забезпечення та/або емітентом / боржником за активом інституту спільного інвестування та/або емітентом базового інструменту за деривативом - банк включає всіх виявлених пов’язаних осіб до однієї групи пов’язаних контрагентів банку / КІП та розраховує сукупний розмір експозицій, визначає значну експозицію та розраховує норматив максимального розміру значної експозиції щодо такої групи.