Розмір непрямої експозиції щодо всіх базових активів багатокомпонентного деривативу, за якими банку не вдалося виявити жодного емітента базового інструменту, дорівнює розміру зміни ціни цього деривативу, розрахованому банком згідно з моделлю / методом оцінки зміни ціни деривативу, що встановлені у внутрішньобанківському положенні, із застосуванням припущення про дефолт усіх емітентів базових інструментів за цим деривативом.
Розмір непрямої експозиції має:
1) додатне значення - якщо за деривативом у банку виникає довга експозиція;
2) від’ємне значення - якщо за деривативом у банку виникає коротка експозиція.
Розмір непрямої експозиції дорівнює нулю, якщо за багатокомпонентним деривативом, що утримується в банківській книзі, виникає коротка експозиція.