Розмір непрямої експозиції щодо тих базових активів, за якими не виявлено емітентів базових інструментів за багатокомпонентним деривативом, дорівнює розміру зміни ціни цього деривативу, розрахованому банком згідно з моделлю / методом оцінки зміни ціни деривативу, що встановлені у внутрішньобанківському положенні, із застосуванням припущення про дефолт усіх не виявлених банком емітентів базових інструментів за цим деривативом.
Розмір непрямої експозиції має:
1) додатне значення - якщо за деривативом у банку виникає довга експозиція;
2) від’ємне значення - якщо за деривативом у банку виникає коротка експозиція.
Розмір непрямої експозиції дорівнює нулю, якщо за багатокомпонентним деривативом, що утримується в банківській книзі, виникає коротка експозиція.