Розмір непрямої експозиції щодо кожного встановленого емітента базового інструменту за багатокомпонентним деривативом, що утримується в торговій / банківській книзі, дорівнює розміру зміни ціни цього деривативу, розрахованому банком згідно з моделлю / методом оцінки зміни ціни деривативу, що встановлені у внутрішньобанківському положенні, із застосуванням припущення про дефолт емітента базового інструменту за деривативом.
Розмір непрямої експозиції має:
1) додатне значення - якщо за деривативом у банку / учасника КІП виникає довга експозиція;
2) від’ємне значення - якщо за деривативом у банку / учасника КІП виникає коротка експозиція.
Розмір непрямої експозиції дорівнює нулю, якщо за багатокомпонентним деривативом, що утримується в банківській книзі, виникає коротка експозиція.