Розмір непрямої експозиції за опціоном пут, що утримується в торговій / банківській книзі, дорівнює різниці між поточною ринковою ціною цього опціону та ціною його виконання.
Розмір непрямої експозиції за опціоном пут має:
1) додатне значення - якщо за опціоном пут у банку виникає коротка експозиція;
2) від’ємне значення - якщо за опціоном пут у банку виникає довга експозиція.
Розмір непрямої експозиції дорівнює нулю, якщо за опціоном пут, що утримується в банківській книзі, виникає довга експозиція.