Банк у разі здійснення операції з придбання цінних паперів інституту спільного інвестування вживає заходів для визначення додаткової експозиції щодо емітентів / боржників за активами інституту спільного інвестування та щонайменше здійснює такі послідовні дії:
1) здійснює аналіз інформації щодо складу активів інституту спільного інвестування, включаючи щонайменше інформацію з таких джерел:
рішення / проспекту про емісію цінних паперів;
інвестиційної декларації інституту спільного інвестування;
сторінок офіційних інтернет-представництв інституту спільного інвестування / компанії з управління активами цього інституту / багатосторонніх торгівельних майданчиків;
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
інформаційних баз даних про ринок цінних паперів;
інших доступних джерел інформації, визначених у внутрішньобанківському положенні;
2) встановлює кількісний та якісний склад активів інституту спільного інвестування та виявляє (ідентифікує) емітентів / боржників за такими активами;
3) розраховує розмір додаткової експозиції банку / КІП щодо кожного емітента / боржника за активами інституту спільного інвестування згідно з пунктом 37 розділу V цього Положення;
4) включає розмір додаткової експозиції щодо емітента / боржника за активами інституту спільного інвестування до розрахунку сукупного розміру експозицій, визначення значних експозицій та розрахунку значення нормативу максимального розміру значної експозиції щодо:
контрагента банку / КІП - якщо емітент / боржник за активом інституту спільного інвестування є контрагентом банку / КІП та не входить до групи пов’язаних контрагентів банку / КІП;
групи пов’язаних контрагентів банку / КІП - якщо емітент / боржник за активом інституту спільного інвестування є контрагентом банку / КІП та входить до групи пов’язаних контрагентів банку / КІП або якщо такий емітент / боржник не є контрагентом банку / КІП, однак входить до групи пов’язаних контрагентів у зв’язку з тим, що відносини між ним та контрагентом / контрагентами банку / КІП відповідають критеріям, установленим у розділі VII цього Положення;
надавача забезпечення - якщо емітент / боржник за активом інституту спільного інвестування є надавачем забезпечення та не є контрагентом банку / КІП, а також не входить до групи пов’язаних контрагентів банку / КІП;
емітента / боржника за активом інституту спільного інвестування - якщо емітент / боржник за активом інституту спільного інвестування є емітентом базових інструментів за деривативом та не є контрагентом банку / КІП;
емітента / боржника за активом інституту спільного інвестування - якщо щодо емітента / боржника за активом інституту спільного інвестування одночасно виконуються такі умови: не є контрагентом банку / КІП, надавачем забезпечення, емітентом базових інструментів за деривативом; не входить до групи пов’язаних контрагентів банку / КІП.