Сукупний розмір довгих ризик-позицій за інструментами, що утримуються у торговій книзі, визначається у такій послідовності:
1) визначаються усі довгі та всі короткі ризик-позиції щодо контрагента;
2) розподіляються усі довгі та всі короткі ризик-позиції із застосуванням установлених у Положенні № 162 критеріїв узгодженості на такі групи:
узгоджені ризик-позиції;
неузгоджені ризик-позиції;
3) згортаються довгі та короткі ризик-позиції, що включені до групи узгоджених ризик-позицій у торговій книзі;
4) визначаються в групі неузгоджених ризик-позицій такі ризик-позиції:
чисті довгі ризик-позиції (довга ризик-позиція зменшена на коротку ризик-позицію) - якщо пріоритетність задоволення вимог кредиторів за інструментом у короткій ризик-позиції є однаковою або нижчою, ніж пріоритетність задоволення вимог банку за інструментом у довгій ризик-позиції згідно з умовами правочину та нормами законодавства про банкрутство;
довгі ризик-позиції (довга ризик-позиція не зменшується на коротку ризик-позицію) - в інших випадках;
5) визначається сукупний розмір довгих ризик-позицій щодо контрагента в торговій книзі як суму чистих довгих ризик-позицій, довгих ризик-позицій, визначених згідно з підпунктом 4 пункту 1 додатка 2 до Положення про порядок визначення банками України, банківськими групами значних експозицій та розрахунок значення нормативу максимального розміру значної експозиції (далі - Положення), та сукупний розмір непрямих експозицій щодо контрагента - емітента базового інструменту за деривативом з додатним значенням, розрахований згідно з підпунктом 6 пункту 43 розділу V Положення.