Рядок
Ід. номер
Найменування
Покликання на правову норму
Ринкова вартість
Якщо контрагент не є центральним банком
Якщо контрагент є центральним банком
Якщо контрагентом є центральний уряд, суб’єкт публічного сектора держави-члена, в якій кредитна установа була авторизована або створила філію, або багатосторонній банк розвитку ( ст. 422.2(d) )
активи з надзвичайно високою ліквідністю та кредитною якістю
висока ліквідність та кредитна якість
інша ліквідність та кредитна якість
активи з надзвичайно високою ліквідністю та кредитною якістю
висока ліквідність та кредитна якість
інша ліквідність та кредитна якість
Активи, які не відповідають критеріям для їх визначення як ліквідних активів згідно зі статтею 416
Сума, що підлягає виплаті
Вартість згідно зі статтею 418 РВК
Сума, що підлягає виплаті
Вартість згідно зі статтею 418 РВК
Сума, що підлягає виплаті
Сума, що підлягає виплаті
Вартість згідно зі статтею 418 РВК
Сума, що підлягає виплаті
Вартість згідно зі статтею 418 РВК
Сума, що підлягає виплаті
Сума, що підлягає виплаті
120-950
1.2.2
Зобов’язання, які виникають у результаті забезпечених операцій кредитування та забезпечених операцій на умовах ринку капіталу, які визначено у статті 192 :
Стаття 422(2) РВК
120-190
1.2.2.1
Інші переказні активи, які є предметом вимог до певних суб’єктів або вимог, гарантованих ними
Стаття 416(1)(c) РВК
120-130
1.2.2.1.1
переказні активи, що є предметом вимог до центрального уряду держави-члена, регіону з фіскальною автономією в ухваленні рішень щодо збільшення та збирання податків або третьої країни або вимог, гарантованих ними, у національній валюті центрального або регіонального уряду, якщо установа зазнає ризику ліквідності в такій державі-члені або третій країні, який вона покриває за рахунок утримання таких ліквідних активів
Стаття 416(1)(c)(i) РВК
120
1.2.2.1.1.1
є предметом вимог
Стаття 416(1)(c)(i) РВК
130
1.2.2.1.1.2
ким гарантовані
Стаття 416(1)(c)(i) РВК
140-150
1.2.2.1.2
переказні активи, які є предметом вимог до центральних банків та суб’єктів публічного сектора нецентрального уряду або вимог, гарантованих ними, в національній валюті центрального банку та суб’єкта публічного сектора
Стаття 416(1)(c)(ii) РВК
140
1.2.2.1.2.1
є предметом вимог
Стаття 416(1)(c)(ii) РВК
150
1.2.2.1.2.2
ким гарантовані
Стаття 416(1)(c)(ii) РВК
160-170
1.2.2.1.3
переказні активи, які є предметом вимог до Банку міжнародних розрахунків, Міжнародного валютного фонду, Комісії та багатосторонніх банків розвитку або вимог, гарантованих ними;
Стаття 416(1)(c)(iii) РВК
160
1.2.2.1.3.1
є предметом вимог
Стаття 416(1)(c)(iii) РВК
170
1.2.2.1.3.2
ким гарантовані
Стаття 416(1)(c)(iii) РВК
180-190
1.2.2.1.4
переказні активи, які є предметом вимог до Європейського фонду фінансової стабільності та Європейського стабілізаційного механізму або вимог, гарантованих ними
Стаття 416(1)(c)(iv) РВК
180
1.2.2.1.4.1
є предметом вимог
Стаття 416(1)(c)(iv) РВК
190
1.2.2.1.4.2
ким гарантовані
Стаття 416(1)(c)(iv) РВК
200-220
1.2.2.2
сукупні акції або частки в компаніях колективного інвестування з базисними активами, зазначеними у статті 416
Стаття 416(6) та 418(2) РВК
200
1.2.2.2.1
базисні активи у пункті (a) статті 416(1)
Стаття 418(2)(a) РВК
210
1.2.2.2.2
базисні активи у пункті (b) та (c) статті 416(1)
Стаття 418(2)(b) РВК
220
1.2.2.2.3
базисні активи у пункті (d) статті 416(1)
Стаття 418(2)(c) РВК
230
1.2.2.3
активи, випущені кредитною установою, яка була створена центральним або регіональним урядом держави-члена, у випадку виконання принаймні однієї з умов, визначених у статті 416(2)(a)(iii)
Стаття 416(2)(a)(iii) РВК
240-260
1.2.2.4
нефінансові корпоративні облігації
Стаття 416(1)(b) або (d) РВК
240
1.2.2.4.1
рівень кредитної якості 1
Стаття 122 РВК
250
1.2.2.4.2
рівень кредитної якості 2
Стаття 122 РВК
260
1.2.2.4.3
рівень кредитної якості 3
Стаття 122 РВК
270-290
1.2.2.5
облігації, які випущені кредитною установою та які є прийнятними для застосування правил, визначених у статті 129(4) або (5)
Стаття 416(2)(a)(i) РВК
270
1.2.2.5.1
рівень кредитної якості 1
Стаття 129(4) або 129(5) РВК
280
1.2.2.5.2
рівень кредитної якості 2
Стаття 129(4) або 129(5) РВК
290
1.2.2.5.3
рівень кредитної якості 3
Стаття 129(4) або 129(5) РВК
300-320
1.2.2.6
інструменти, які забезпечені іпотекою нежитлової нерухомості та випущені кредитною установою, якщо вони мають підтверджену найвищу кредитну якість, установлену Європейським банківським органом (EBA) згідно з критеріями, встановленими у статті 509(3) , (4) та (5) РВК
Стаття 416(2)(a)(i) РВК
300
1.2.2.6.1
рівень кредитної якості 1
310
1.2.2.6.2
рівень кредитної якості 2
320
1.2.2.6.3
рівень кредитної якості 3
330-350
1.2.2.7
інструменти, які забезпечені іпотекою житлової нерухомості та випущені кредитною установою, якщо вони мають підтверджену найвищу кредитну якість, установлену Європейським банківським органом (EBA) згідно з критеріями, встановленими у статті 509(3) , (4) та (5) РВК
Стаття 416(2)(a)(i) РВК
330
1.2.2.7.1
рівень кредитної якості 1
340
1.2.2.7.2
рівень кредитної якості 2
350
1.2.2.7.3
рівень кредитної якості 3
360-380
1.2.2.8
облігації, які випущені кредитними установами та визначені у статті 52(4) Директиви 2009/65/ЄС, крім тих, що згадані у 1.9 форми LCR-Assets
Стаття 416(2)(a)(ii) РВК
360
1.2.2.8.1
рівень кредитної якості 1
Стаття 129(4) або 129(5) РВК
370
1.2.2.8.2
рівень кредитної якості 2
Стаття 129(4) або 129(5) РВК
380
1.2.2.8.3
рівень кредитної якості 3
Стаття 129(4) або 129(5) РВК
390-410
1.2.2.9
інші переказні активи, які мають надзвичайно високу ліквідність та кредитну якість
Стаття 416(1)(b) РВК
390
1.2.2.9.1
рівень кредитної якості 1
400
1.2.2.9.2
рівень кредитної якості 2
410
1.2.2.9.3
рівень кредитної якості 3
420-440
1.2.2.10
інші переказні активи, які мають високу ліквідність та кредитну якість
Стаття 416(1)(d) РВК
420
1.2.2.10.1
рівень кредитної якості 1
430
1.2.2.10.2
рівень кредитної якості 2
440
1.2.2.10.3
рівень кредитної якості 3
450-460
1.2.2.11
Активи, які відповідають вимогам статті 416(1)(b) та (d) , але не відповідають вимогам статті 417(b) та (c) РВК
450
1.2.2.11.1
активи, не контрольовані відповідальними за управління ліквідністю
Стаття 417(c) РВК
460
1.2.2.11.2
активи, які не є постійно доступними за законом та на практиці в будь-який момент протягом наступних 30 днів, підлягають ліквідації шляхом прямого продажу на підставі простого договору репо на затверджених ринках репо
Стаття 417(b) РВК
480-680
1.2.2.12
Позиції, на які розповсюджуються вимоги щодо додаткового звітування про ліквідні активи
480
1.2.2.12.1
Грошові кошти
Додаток III, стаття 1 РВК
490
1.2.2.12.2
Експозиції центральних банків, якщо такі експозиції можуть бути вибрані в період стресу
Додаток III, стаття 2 РВК
500-540
1.2.2.12.3
переказні цінні папери з вагою ризику 0%, які не є зобов’язанням установи або будь-якого з її афілійованих суб’єктів
Додаток III, стаття 3 РВК
500
1.2.2.12.3.1
є предметом вимог до суверенних суб’єктів
Додаток III, стаття 3 РВК
510
1.2.2.12.3.2
вимоги, гарантовані суверенними суб’єктами
Додаток III, стаття 3 РВК
520
1.2.2.12.3.3
є предметом вимог до центральних банків або вимог, гарантованих ними
Додаток III, стаття 3 РВК
530
1.2.2.12.3.4
є предметом вимог до суб’єктів публічного сектора нецентрального уряду, регіонів із фіскальною автономією в ухваленні рішень щодо збільшення та збирання податків та місцевих органів влади або вимог, гарантованих ними
Додаток III, стаття 3 РВК
540
1.2.2.12.3.5
є предметом вимог до Банку міжнародних розрахунків, Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу, Європейського фонду фінансової стабільності, Європейського стабілізаційного механізму або багатосторонніх банків розвитку або вимог, гарантованих ними;
Додаток III, стаття 3 РВК
550
1.2.2.12.4
Переказні цінні папери, крім тих, які зазначені в пункті 3.3 форми стосовно рівнів покриття ліквідності активів, які є предметом вимог до суверенних суб’єктів або центральних банків або вимог, гарантованих ними, випущені в національній валюті суверенним суб’єктом або центральним банком у валюті та країні, в якій приймається ризик ліквідності, або випущені в іноземній валюті, за умови, що утримання такого боргу відповідає потребам у ліквідності для цілей операцій банку в такій третій країні
Додаток III, стаття 4 РВК
570-610
1.2.2.12.5
переказні цінні папери з вагою ризику 20%, які не є зобов’язанням установи або будь-якого з її афілійованих суб’єктів
Додаток III, стаття 5 РВК
570
1.2.2.12.5.1
є предметом вимог до суверенних суб’єктів
Додаток III, стаття 5 РВК
580
1.2.2.12.5.2
вимоги, гарантовані суверенними суб’єктами
Додаток III, стаття 5 РВК
590
1.2.2.12.5.3
є предметом вимог до центральних банків або вимог, гарантованих ними
Додаток III, стаття 5 РВК
600
1.2.2.12.5.4
є предметом вимог до суб’єктів публічного сектора нецентрального уряду, регіонів із фіскальною автономією в ухваленні рішень щодо збільшення та збирання податків та місцевих органів влади або вимог, гарантованих ними
Додаток III, стаття 5 РВК
610
1.2.2.12.5.5
є предметом вимог до багатосторонніх банків розвитку або вимог, гарантованих ними
Додаток III, стаття 5 РВК
620
1.2.2.12.6
переказні цінні папери, крім тих, що зазначені в пунктах 3.3-3.5 форми стосовно рівень покриття ліквідності активів, які відповідають усім умовах, визначеним у пункті 6 додатка III до РВК
Додаток III, стаття 6 РВК
630
1.2.2.12.7
переказні цінні папери, крім тих, які зазначені в пунктах 3.3-3.6 форми стосовно рівнів покриття ліквідності активів, яким присвоєна вага ризику 50% або краща вага ризику згідно з главою 2 розділу II частини третьої або яким присвоєний внутрішній рейтинг еквівалентної кредитної якості і які не є предметом вимоги до суб’єкта спеціального призначення для цілей сек’юритизації, установи або будь-якого з їхніх афілійованих суб’єктів
Додаток III, стаття 7 РВК
640
1.2.2.12.8
переказні цінні папери, крім тих, що зазначені в пунктах 3.3-3.7 форми стосовно рівнів покриття ліквідності активів, які забезпечені активами, яким присвоєна вага ризику 35% або краща вага ризику згідно з главою 2 розділу II частини третьої або яким присвоєний внутрішній рейтинг еквівалентної кредитної якості і які повністю й цілковито забезпечені іпотеками житлового нерухомого майна згідно зі статтею 125 РВК
Додаток III, стаття 8 РВК
650
1.2.2.12.9
кредитні інструменти «стендбай», надані центральними банками в рамках монетарної політики, за умови, що такі інструменти не забезпечені ліквідними активами, без урахування екстреної підтримки ліквідності
Додаток III, стаття 9 РВК
660
1.2.2.12.10
Депозити в центральній кредитній установі, мінімальний розмір яких визначено правовими зобов’язаннями або законом, та інше ліквідне фінансування з боку кредитної установи або кредитних установ, які є учасниками мережі, згаданої у статті 113(7) , якщо таке фінансування є доступним згідно із законом або на підставі договорів чи прийнятним для цілей відмови, згаданої у статті 10 , за умови, що таке фінансування не забезпечене ліквідними активами у випадку, якщо кредитна установа належить до мережі згідно з положеннями права або договору.
Додаток III, стаття 10 РВК
670
1.2.2.12.11
біржові акції основного капіталу, які підлягають централізованому клірингу, включені в розрахунок основного фондового індексу, номіновані в національній валюті держави-члена і не випущені установою чи будь-яким з її афілійованих суб’єктів
Додаток III, стаття 11 РВК
680
1.2.2.12.12
золото, яке котируються на визнаній біржі та утримується на розподіленій основі
Додаток III, стаття 12 РВК
690-920
1.2.2.13
АКТИВИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ СТАТТІ 416(1)-(3) РВК, АЛЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ СТАТТІ 417(b) ТА (c) РВК.
690-710
1.2.2.13.1
фінансові корпоративні облігації
Стаття 416(2) РВК
690
1.2.2.13.1.1
рівень кредитної якості 1
Стаття 120(1) РВК
700
1.2.2.13.1.2
рівень кредитної якості 2
Стаття 120(1) РВК
710
1.2.2.13.1.3
рівень кредитної якості 3
Стаття 120(1) РВК
720-740
1.2.2.13.2
власні емісії
Стаття 416.3(b) РВК
720
1.2.2.13.2.1
рівень кредитної якості 1
Стаття 120(1) РВК
730
1.2.2.13.2.2
рівень кредитної якості 2
Стаття 120(1) РВК
740
1.2.2.13.2.3
рівень кредитної якості 3
Стаття 120(1) РВК
750-770
1.2.2.13.3
незабезпечені емісії кредитних установ
Стаття 416 РВК
750
1.2.2.13.3.1
рівень кредитної якості 1
Стаття 120(1) РВК
760
1.2.2.13.3.2
рівень кредитної якості 2
Стаття 120(1) РВК
770
1.2.2.13.3.3
рівень кредитної якості 3
Стаття 120(1) РВК
780-800
1.2.2.13.4
забезпечені активами цінні папери, які не відображено в 1.10-1.11.3
Стаття 416(4)(b) РВК
780
1.2.2.13.4.1
рівень кредитної якості 1
790
1.2.2.13.4.2
рівень кредитної якості 2
800
1.2.2.13.4.3
рівень кредитної якості 3
810-830
1.2.2.13.5
забезпечені залишковими іпотеками цінні папери, які не відображено в 1.10-1.11.3
Стаття 509(3)(a) РВК
810
1.2.2.13.5.1
рівень кредитної якості 1
820
1.2.2.13.5.2
рівень кредитної якості 2
830
1.2.2.13.5.3
рівень кредитної якості 3
840
1.2.2.13.6
акції власного капіталу, зареєстровані на визнаній біржі, та основні індексні інструменти власного капіталу, які випущені не самостійно або випущені фінансовими установами
Стаття 509(3)(c) та 416(4)(a) РВК
850
1.2.2.13.7
золото
Стаття 509(3)(c) та 416(4)(a) РВК
860
1.2.2.13.8
гарантовані облігації, які не відображені вище
Стаття 509(3)(c) РВК
870
1.2.2.13.9
облігації з покриттям, які не відображені вище
Стаття 509(3)(c) РВК
880
1.2.2.13.10
корпоративні облігації, які не відображені вище
Стаття 509(3)(c) РВК
890
1.2.2.13.11
кошти на основі активів, відображених у 4.5-4.9
Стаття 509(3)(c) РВК
900-920
1.2.2.13.12
інші категорії цінних паперів або позик, прийнятних для центрального банку
Стаття 509(3)(b) РВК
900
1.2.2.13.12.1
облігації місцевого уряду
Стаття 509(3)(b) РВК
910
1.2.2.13.12.2
комерційні цінні папери
Стаття 509(3)(b) РВК
920
1.2.2.13.12.3
кредитні вимоги
Стаття 416(4)(c) РВК
930-950
1.2.2.14
Звітування про активи, які відповідають шаріату, як про альтернативні активи згідно з 509(2)(i)
930-950
1.2.2.14.1
Фінансові продукти, які відповідають шаріату, як альтернатива активам, які би кваліфікували як ліквідні активи для цілей статті 416 , для використання в банках, які дотримуються шаріату
Стаття 509(2)(i) РВК
930
1.2.2.14.1.1
рівень кредитної якості 1
940
1.2.2.14.1.2
рівень кредитної якості 2
950
1.2.2.14.1.3
рівень кредитної якості 3
Рядок
Ід. номер
Найменування
Покликання на правову норму
Сума, депонована фінансовими клієнтами
Відтік
Сума, депонована нефінансовими клієнтами
Відтік
Сума
960-1030
1.2.3
депозити, які вкладник повинен утримувати:
Стаття 422(3) РВК
960-990
1.2.3.1.
для користування послугами клірингу, зберігання або управління грошовими коштами чи іншими порівнянними послугами (крім послуг банків-кореспондентів і послуг первинного брокерства)
Стаття 422(3)(a) РВК
960-970
1.2.3.1.1
охоплено Схемою гарантування депозитів згідно з Директивою 94/19/ЄС або еквівалентною схемою гарантування депозитів у третій країні
960
1.2.3.1.1.1
стосовно яких існують докази того, що клієнт не здатен вибрати суми, які належать до виплати протягом наступних 30 днів згідно із законом, без шкоди для своєї операційної функціональності
970
1.2.3.1.1.2
стосовно яких немає доказів того, що клієнт не здатен вибрати суми, які належать до виплати протягом наступних 30 днів згідно із законом, без шкоди для своєї операційної функціональності
980-990
1.2.3.1.2
не охоплено Схемою гарантування депозитів згідно з Директивою 94/19/ЄС або еквівалентною схемою гарантування депозитів у третій країні
980
1.2.3.1.2.1
стосовно яких існують докази того, що клієнт не здатен вибрати суми, які належать до виплати протягом наступних 30 днів згідно із законом, без шкоди для своєї операційної функціональності
990
1.2.3.1.2.2
стосовно яких немає доказів того, що клієнт не здатен вибрати суми, які належать до виплати протягом наступних 30 днів згідно із законом, без шкоди для своєї операційної функціональності
1000
1.2.3.2
у контексті встановлених операційних відносин, крім тих, що відображені у 1.2.3.1.1 та 1.2.3.1.2
Стаття 422(3)(c) РВК
1010
1.2.3.2.1
між іншим послуги банка-кореспондента або послуги первинного брокерства
Стаття 422(3)(c) та (4) РВК
1020
1.2.3.3
у контексті виконання спільних завдань у рамках схеми інституційного захисту, яка відповідає вимогам статті 113(7) , або мінімальний розмір яких визначено правовими зобов’язаннями або законом, якщо йдеться про депозит іншого суб’єкта, який є учасником тієї самої схеми інституційного захисту
Стаття 422(3)(b) РВК
1030
1.2.3.4
для користування послугами клірингу грошових коштів та послугами центральної кредитної установи, якщо кредитна установа належить до мережі відповідно до правових положень або закону;
Стаття 422.3(d) РВК
1040
1.2.4
Депозити кредитних установ, які розміщені в центральних кредитних установах та які вважаються ліквідними активами згідно зі статтею 416(1)(f)
Стаття 422(3) РВК
1050
1.2.5
рядки для відображення ліквідності активів, зазначених у статті 416(1)(f)
Стаття 416(1)(f)
Рядок
Ід. номер
Найменування
Покликання на правову норму
Сума
Відтік
1060-1070
1.2.6.
зобов’язання, які не відображено у 1.2.2-1.2.5 та які виникають у зв’язку з депозитами клієнтів, які не є фінансовими клієнтами
Стаття 422(5) РВК
1060
1.2.6.1
охоплено Схемою гарантування депозитів згідно з Директивою 94/19/ЄС або еквівалентною схемою гарантування депозитів у третій країні
Стаття 422(5) РВК
1070
1.2.6.2
не охоплено Схемою гарантування депозитів згідно з Директивою 94/19/ЄС або еквівалентною схемою гарантування депозитів у третій країні
Стаття 422(5) РВК
1080
1.2.7
чиста сума, яка підлягає виплаті за контрактами, перерахованими в додатку II (без урахування забезпечення, яке очікують отримати та яке кваліфікують як ліквідні активи згідно зі статтею 416 )
Стаття 422(6) РВК
1090-1100
1.2.8
зобов’язання, стосовно який компетентний орган визначив менший відтік згідно зі статтею 422(8)
Стаття 422(8) РВК
1090
1.2.8.1
за умови дотримання всіх умов, визначених у статті 422(8)(a) , (b) , (c) та (d)
Стаття 422(8) РВК
1100
1.2.8.2
якщо компетентні органи відмовилися від застосування пункту (d) статті 422(8)(d) та виконано всі умови статті 422(8)(a) , (b) та (c) для застосування внутрішньогрупових правил, передбачених статтею 19(1)(b) стосовно установ, на які не поширюється відмова, передбачена статтею 8 , зобов’язання, стосовно яких компетентний орган визначив менший відтік згідно зі статтею 422(9)
Стаття 422(9) РВК
1110-1120
1.2.9
відтоки, не відображені вище