Вимога підтримувати буфер системного ризику
1. Кожна держава-член може запровадити вимогу щодо буферу системного ризику основного капіталу першого рівня для фінансового сектора або однієї чи декількох підгруп такого сектора щодо всіх або підгрупи експозицій, як зазначено у параграфі 5 цієї статті, для запобігання та пом’якшення макропруденційних або системних ризиків, не охоплених Регламентом (ЄС) № 575/2013 і статтями 130 і 131 цієї Директиви, у розумінні ризику порушення функціонування фінансової системи, що потенційно може мати серйозні негативні наслідки для фінансової системи та реальної економіки у конкретній державі-члені.
2. Установи обчислюють буфер системного ризику в такий спосіб:
де:
B RS = буфер системного ризику;
r T = рівень буферу, застосовний до загальної суми ризикової експозиції установи;
E T = загальна сума ризикової експозиції установи, обчислена відповідно до статті 92(3) Регламенту (ЄС) № 575/2013;
i = індекс, що позначає підгрупу експозицій, як зазначено у параграфі 5;
r i = рівень буферу, застосовний до суми ризикової експозиції підгрупи експозицій і; та
E i = сума ризикової експозиції установи стосовно підгрупи експозицій і, обчислена відповідно до статті 92(3) Регламенту (ЄС) № 575/2013.
3. Для цілей параграфа 1, держави-члени призначають орган, який буде відповідальним за встановлення буферу системного ризику та за ідентифікацію експозицій і підгруп установ, до яких він застосовується. Таким органом повинен бути або компетентний орган, або призначений орган.
4. Для цілей параграфа 1 цієї статті, відповідний компетентний або призначений орган, залежно від випадку, може вимагати від установ підтримувати буфер системного ризику основного капіталу першого рівня, обчислений відповідно до параграфа 2 цієї статті, на індивідуальній, консолідованій або субконсолідованій основі, залежно від випадку, відповідно до розділу II частини першої Регламенту (ЄС) № 575/2013.
5. Буфер системного ризику може застосовуватися до:
(a) усіх експозицій, що розташовані в державі-члені, яка встановлює такий буфер;
(b) зазначених нижче секторальних експозицій, що розташовані в державі-члені, яка встановлює такий буфер:
(i) усіх роздрібних експозицій фізичних осіб, які забезпечуються житловою нерухомістю;
(ii) усіх експозицій юридичних осіб, які забезпечуються заставами на комерційне нерухоме майно;
(iii) усіх експозицій юридичних осіб, за винятком тих, які визначено у пункті (ii);
(iv) усіх експозицій фізичних осіб, за винятком тих, які визначено у пункті (i);
(c) усіх експозицій, які розташовані в інших державах-членах, відповідно до параграфів 12 і 15;
(d) секторальних експозицій, як визначено у пункті (b) цього параграфа, які розташовані в інших державах-членах, лише щоб надати можливість визнання рівня буферу, встановленого іншою державою-членом відповідно до статті 134;
(e) експозицій, які розташовані в третіх країнах;
(f) підгруп будь-яких категорій експозиції, визначених у пункті (b).
6. EBA, після консультацій з ESRB, видає настанови, відповідно до статті 16 Регламенту (ЄС) № 1093/2010, до 30 червня 2020 року, про відповідні підгрупи експозицій, до яких компетентний орган або призначений орган може застосовувати буфер системного ризику відповідно до пункту (f) параграфа 5 цієї статті.
7. Буфер системного ризику застосовується до всіх експозицій або підгрупи експозицій, як зазначено у параграфі 5 цієї статті, усіх установ, або однієї чи декількох підгруп таких установ, стосовно яких органи відповідної держави-члена є компетентними відповідно до цієї Директиви, та встановлюється поетапно з коригуванням на 0,5 відсоткових пунктів або суми, кратні цьому значенню. Для різних підгруп установ та експозицій може бути встановлено різні вимоги. Буфер системного ризику не повинен використовуватися для усунення ризиків, охоплених статтями 130 і 131.
8. Компетентний орган або призначений орган, коли вимагає підтримувати буфер системного ризику, повинен дотримуватися таких вимог:
(a) буфер системного ризику не тягне за собою непропорційні негативні наслідки на всю фінансову систему інших держав-членів або її частини чи Союзу в цілому, які становлять або створюють перешкоду для належного функціонування внутрішнього ринку;
(b) буфер системного ризику установ переглядається компетентним органом або призначеним органом принаймні кожні два роки;
(c) буфер системного ризику не повинен використовуватися для усунення ризиків, охоплених статтями 130 і 131.
9. Компетентний орган або призначений орган, залежно від випадку, повідомляє ESRB до публікації рішення, зазначеного у параграфі 13. ESRB передає такі повідомлення Комісії, EBA і компетентним та призначеним органам відповідних держав-членів без затримки.
Якщо установа, до якої застосовується один або декілька рівнів буферу системного ризику, є дочірньою компанією, материнська компанія якої має осідок в іншій державі-члені, компетентний орган або призначений орган також повідомляє органи такої держави-члена.
Якщо рівень буферу системного ризику застосовується до експозицій, які розташовані в третіх країнах, компетентний орган або призначений орган, залежно від випадку, також повідомляє ESRB. ESRB передає такі повідомлення без затримки наглядовим органам таких третіх країн.
У таких повідомленнях детально вказують таке:
(a) макропруденційні або системні ризики у державі-члені;
(b) причини, з яких вимірювання макропруденційних або системних ризиків загрожує стабільності фінансової системи на національному рівні, що обґрунтовує рівень буферу системного ризику;
(c) обґрунтування того, чому вважається вірогідним, що буфер системного ризику буде ефективним і пропорційним для пом’якшення ризику;
(d) оцінювання вірогідного позитивного або негативного впливу буферу системного ризику на внутрішньому ринку, на підставі інформації, яка є доступною для держави-члена;
(e) рівень або рівні буферу системного ризику, який/які компетентний орган або призначений орган, залежно від випадку, має намір встановити, та експозиції, до яких застосовуватимуться такі рівні, та установи, які підпадатимуть під дію таких рівнів;
(f) якщо рівень буферу системного ризику застосовується до всіх експозицій, обґрунтування того, чому відповідний орган вважає, що буфер системного ризику не дублює функціонування буферу іншої системно важливої установи, передбаченого в статті 131.
Якщо рішення про встановлення рівня буферу системного ризику призводить до зниження або незмінності попередньо встановленого рівня буферу, компетентний орган або призначений орган, залежно від випадку, повинен дотримуватися лише цього параграфа.
10. Якщо встановлення або повторне встановлення рівня або рівнів буферу системного ризику на будь-яку групу або підгрупу експозицій, зазначених у параграфі 5, які підпадають під дію одного або декількох буферів системного ризику, не призводить до підвищення рівня комбінованого буферу системного ризику вище 3% стосовно будь-якої з таких експозицій, компетентний орган або призначений орган, залежно від випадку, повідомляє ESRB відповідно до параграфа 9 за один місяць до публікації рішення, зазначеного у параграфі 13.
Для цілей цього параграфа, визнання рівня буферу системного ризику, встановленого іншою державою-членом відповідно до статті 134, не зараховується до порогового значення у 3%.
11. Якщо встановлення або повторне встановлення рівня або рівнів буферу системного ризику на будь-яку групу або підгрупу експозицій, зазначених у параграфі 5, які підпадають під дію одного або декількох буферів системного ризику, призводить до підвищення рівня комбінованого буферу системного ризику вище 3% та до 5% стосовно будь-якої з таких експозицій, компетентний орган або призначений орган держави-члена, яка встановлює такий буфер, запитує в повідомленні, поданому відповідно до параграфа 9, висновок Комісії. Комісія надає свій висновок упродовж одного місяця після отримання повідомлення.
Якщо висновок Комісії є негативним, компетентний орган або призначений орган, залежно від випадку, держави-члена, яка встановлює такий буфер системного ризику, повинен виконати вимоги такого висновку або вказати причини його невиконання.
Якщо установа, до якої застосовується один або декілька рівнів буферу системного ризику, є дочірньою компанією, материнська компанія якої має осідок в іншій державі-члені, компетентний орган або призначений орган запитує в повідомленні, поданому відповідно до параграфа 9, рекомендацію Комісії та ESRB.
Комісія та ESRB надають свою рекомендацію протягом шести тижнів після отримання повідомлення.
Якщо органи дочірньої компанії або материнської компанії не погоджуються з рівнем або рівнями буферу системного ризику, застосовного/застосовних до такої установи, та у випадку негативної рекомендації як Комісії, так і ESRB, компетентний орган або призначений орган, залежно від випадку, може передати відповідне питання на розгляд до EBA і звернутися до нього по допомогу відповідно до статті 19 Регламенту (ЄС) № 1093/2010. Рішення про встановлення рівня або рівнів буферу системного ризику для таких експозицій тимчасово зупиняється до ухвалення рішення EBA.
12. Якщо встановлення або повторне встановлення рівня або рівнів буферу системного ризику на будь-яку групу або підгрупу експозицій, зазначених у параграфі 5, які підпадають під дію одного або декількох буферів системного ризику, призводить до підвищення рівня комбінованого буферу системного ризику вище 5% стосовно будь-якої з таких експозицій, компетентний орган або призначений орган, залежно від випадку, запитує авторизацію Комісії до введення буферу системного ризику.
Протягом шести тижнів після отримання повідомлення, як зазначено у параграфі 9 цієї статті, ESRB надає Комісії висновок щодо того, чи вважається належним буфер системного ризику. EBA може також надати Комісії свій висновок щодо такого буферу системного ризику відповідно до статті 34(1) Регламенту (ЄС) № 1093/2010.
Протягом трьох місяців після отримання повідомлення, як зазначено у параграфі 9, Комісія, з урахуванням оцінювання ESRB та EBA, якщо доцільно, та якщо він переконався, що рівень або рівні буферу системного ризику не тягнуть за собою непропорційні негативні наслідки на всю фінансову систему інших держав-членів або її частини чи Союзу в цілому, які становлять або створюють перешкоду для належного функціонування внутрішнього ринку, ухвалює акт, що дозволяє компетентному органу або призначеному органу, залежно від випадку, вжити запропонований захід.
13. Кожен компетентний орган або призначений орган, залежно від випадку, оголошує про встановлення або повторне встановлення одного або декількох рівнів буферу системного ризику шляхом публікації на відповідному вебсайті. Така публікація повинна містити принаймні таку інформацію:
(a) рівень або рівні буферу системного ризику;
(b) установи, до яких застосовується буфер системного ризику;
(c) експозиції, до яких застосовується рівень або рівні буферу системного ризику;
(d) обґрунтування для встановлення або повторного встановлення рівня або рівнів буферу системного ризику;
(e) дата, з якої установи застосовується встановлений або повторно встановлений буфер системного ризику; та
(f) назви країн, у яких експозиції, що розташовані у таких країнах, визнаються в буфері системного ризику.
Якщо публікація інформації, зазначеної у пункті (d) першого підпараграфа, може поставити під загрозу стабільність фінансової системи, така інформація не включається до публікації.
14. Якщо установа не повністю виконує вимогу, зазначену у параграфі 1 цієї статті, на неї розповсюджуватимуться обмеження щодо розподілюваних виплат, визначені у статті 141(2) і (3).
Якщо застосування обмежень щодо розподілюваних виплат призводить до незадовільного формування основного капіталу першого рівня установи з урахуванням відповідного системного ризику, компетентні органи можуть вжити додаткових заходів відповідно до статті 64.
15. Якщо компетентний орган або призначений орган, залежно від випадку, вирішує встановити буфер системного ризику на підставі експозицій, які розташовані в інших державах-членах, буфер встановлюється в рівній мірі щодо всіх експозицій, які розташовані в межах Союзу, крім випадків, коли такий буфер встановлюється для визнання рівня буферу системного ризику, встановленого іншою державою-членом відповідно до статті 134.