Структура базової вимоги до капіталу платоспроможності
1. Базова вимога до капіталу платоспроможності складається з окремих модулів ризику, агрегованих згідно з пунктом (1) додатка IV.
Вона повинна складатися принаймні з таких модулів ризику:
(a) андеррайтинговий ризик для видів страхування, інших ніж страхування життя;
(b) андеррайтинговий ризик для страхування життя;
(c) андеррайтинговий ризик для медичного страхування;
(d) ринковий ризик;
(e) ризик дефолту контрагента.
2. Для цілей пунктів (a), (b) і (c) параграфа 1 страхові або перестрахові операції відносять до модуля андеррайтингового ризику, який найкраще відображає технічний характер базисних ризиків.
3. За допомогою коефіцієнтів кореляції для агрегації модулів ризику, зазначених у параграфі 1, а також калібрування вимог до капіталу для кожного модуля ризику отримують загальну вимогу до капіталу платоспроможності, яка відповідає принципам, визначеним у статті 101.
4. Кожен із модулів ризику, зазначених у параграфі 1, калібрують з використанням величини вартості під ризиком із довірчим рівнем 99,5% для періоду тривалістю один рік.
У відповідних випадках у структурі кожного модуля ризику необхідно враховувати диверсифікаційні ефекти.
5. Для всіх страхових і перестрахових компаній повинні використовуватися однакові структура та специфікації, як для розрахування базової вимоги до капіталу платоспроможності, так і для спрощених розрахунків, як встановлено у статті 109.
6. Що стосується ризиків, які виникають у результаті катастроф, у відповідних випадках для розрахування модулів андеррайтингового ризику для страхування життя, видів страхування, інших ніж страхування життя, і медичного страхування можуть використовуватися географічні специфікації.
7. За умови затвердження наглядовим органом страхові та перестрахові компанії можуть замінити піднабір параметрів у рамках структури стандартної формули параметрами, які є специфічними для відповідної компанії, при розрахуванні модулів андеррайтингового ризику для страхування життя, видів страхування, інших ніж страхування життя, і медичного страхування.
Такі параметри підлягають калібруванню на основі внутрішніх даних відповідної компанії або даних, які прямо стосуються операцій такої компанії, з використанням стандартизованих методів.
У ході затвердження наглядові органи повинні перевірити повноту, достовірність і відповідність використаних даних.